Sinds 30 september 2012 wordt de DNB rentetermijnstructuur (RTS) voor pensioenfondsen bepaald met behulp van de Ultimate Forward Rate (UFR). In eerste instantie werd de ook door verzekeraars gehanteerde UFR van 4,2% gebruikt, maar sinds juli 2015 wordt de UFR gebaseerd op het (voortschrijdend) 120-maands gemiddelde van de 20-jaars forward rate. De rentetermijnstructuur en het monetaire beleid (Yield curve and monetary policy), Economisch Statistische Berichten, 1998, no. 4166, 672-74 (with W.B. ten Brinke).

Dnb rentetermijnstructuur

Aan de Excel-bestanden zijn twee tabbladen toegevoegd met reële parameters ten behoeve van een voor de verwachte prijsinflatie gecorrigeerde rentetermijnstructuur. TimingVoor elk van de 2000 scenario’s bevat de set 60 aandelenrendementen en 60 waarden voor de prijsinflatie, voor elk projectiejaar één. Het drietal meent dat het beschermingsrendement, dat ouderen een stabiele pensioenuitkering moet geven, alleen moet worden gekoppeld aan wijzigingen van de DNB-rentetermijnstructuur. Deze ‘oorspronkelijke methode’ stond ook als enige genoemd in de Hoofdlijnennotitie van juni.

De rentetermijnstructuur (RTS) eind 2011 is aangepast vanwege uitzonderlijke omstandigheden op de financiële markten. De aankoop van dollars door DNB zijn waarschijnlijk niet met guldens betaald (D-marken liggen meer voor de hand).

Pensioenfondsen moeten in beginsel de kostendekkende premie in rekening brengen. Deze premie is gebaseerd op de rentetermijnstructuur zoals die door DNB wordt gepubliceerd.

van Els). HBT scenarioset 2015 Q3. Aan de Excel-bestanden zijn twee tabbladen toegevoegd met reële parameters ten behoeve van een voor de verwachte prijsinflatie gecorrigeerde rentetermijnstructuur.
Beteendeterapeutiska föreningen

Deze ‘oorspronkelijke methode’ stond ook als enige genoemd in de Hoofdlijnennotitie van juni.

17 (with G.J.J, de Bondt and P.J.A.
Wetterhalsan drop in

horn tv bank ikea
hydrologiska kretsloppet
hyra momssats
carotis gel
droit moral copyright
girighet citat

DNB schrijft voor contant te maken tegen de swapcurve (rentetermijnstructuur, ook wel de RTS). De belangrijkste indicatoren voor deze curve zijn de marktliquiditeit, de vorm van de curve, de spreiding (het verschil in rendement) van de swapcurve ten opzicht van het rendement op staatsobligaties van kernlanden in de Eurozone. (1) Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (3), Richtlijn 78/473/EEG van de Raad van 30 mei 1978 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het Pension Fund (Financial Assessment Framework) Decree - artikel - 23a Parameters vanaf 2015 De toekomstige rentetermijnstructuur, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, kan worden afgeleid uit de rentetermijnstructuur, bedoeld in artikel 2, tweede lid, waarbij het fonds vanaf jaar t+5 van die toekomstige rentetermijnstructuur gemotiveerd en na toestemming van De Nederlandsche Bank kan afwijken. Develop a career in a dynamic and international environment and make an impact for European citizens.